Was der Optimierer leisten kann
Die Empfehlung ist eine Teilmenge der von Ihnen ausgewählten Aktien. Die Methodik basiert auf der modernen Portfoliotheorie, und Sie wählen Ziel, Risikoschätzer und Nebenbedingungen. Diese Seite sammelt jede Methode und jedes Modell, das das Produkt umsetzt.
RSJ Portfolio — Empfehlung
Fünf Wege der Kapitalallokation
Die Empfehlung ist eine Teilmenge der auf der vorherigen Registerkarte ausgewählten Aktien. Die Methodik basiert auf der modernen Portfoliotheorie, und Sie entscheiden, welches Ziel der Optimierer verfolgen soll.
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Minimum Volatilität
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Maximum Sharpe Ratio — optimiert das Verhältnis zwischen Volatilität und Rendite
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Minimum Semi-Varianz — minimiert die Abwärtsvolatilität
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Hierarchical Risk Parity — minimiert das Cluster-Portfolio auf Basis der Korrelation und optimiert die Volatilität zwischen Ausreißern und Cluster
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Conditional Value at Risk — minimiert das Risiko des Portfolios bei einem gegebenen Konfidenzniveau
Hierarchical Risk Parity gruppiert die ausgewählten Aktien und gleicht das Risiko zwischen den Teilbäumen aus – ähnliche Aktien werden nach Branche oder Region gruppiert, obwohl nur Kurse verwendet werden. In der Anleitung zu den ersten Schritten ist dies der empfohlene Ausgangspunkt, kombiniert mit Ledoit Wolf als Risikomethode und Ward als Linkage-Methode.
Acht Wege der Risikobestimmung
Das Risiko des Portfolios wird aus der Kovarianz der ausgewählten Kursreihen abgeleitet. Sie können den Schätzer wählen, der zu Ihrem Datensatz passt.
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Kovarianz
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Semi-Kovarianz (nur Abwärtsseite)
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Exponentielle Kovarianz
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Ledoit Wolf
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Ledoit Wolf exponentiell
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Ledoit Wolf exponentiell Ein-Faktor
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Ledoit Wolf konstante Korrelation
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Oracle Approximation
Drei Wege der Renditeerwartung
Erwartete Renditen speisen Sharpe Ratio und Capital Asset Pricing Model. Wählen Sie zwischen einfachem historischem Mittelwert, exponentiell gewichtetem Mittelwert oder einer marktbasierten Schätzung.
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Mittelwert historisch
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EMA historisch — verwendet einen exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt
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Capital Asset Pricing Model
Von den Kursdaten zum Dokument
Historische Kurse kommen von einem Datenanbieter Ihrer Wahl, werden bereinigt und umgerechnet, und das resultierende Portfolio verlässt die Anwendung in einem Format, das Sie ablegen oder weitergeben können.
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Historische Kursdaten von einem Datenanbieter laden
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Yahoo Finance — kostenlos, nur für den persönlichen Gebrauch
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End of Day Historical Data — kostenpflichtiges Angebot, das ein Abonnement mit API-Schlüssel erfordert
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Diagramme als PDF-Dateien exportieren
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Portfolio als Excel-Datei exportieren
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Cache-Datei zur Beschleunigung des Ladevorgangs
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Unterstützung mehrerer Währungen mit linearer Interpolation fehlender Wechselkurse
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Capital Asset Pricing Model und Backtest
Die vollständige Parameterreferenz finden Sie im Kapitel zur Empfehlung des Benutzerhandbuchs. Die Parametertabelle steht auf der Seite Erste Schritte.
Möchten Sie diese Methoden auf Ihrer eigenen Kandidatenliste sehen?
Installieren Sie die Demo, suchen Sie einige Symbole und führen Sie eine Optimierung durch. Die Demo verwendet denselben Optimierer wie das lizenzierte Produkt.
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Wo es tiefer weitergeht
Daten & Währungen
Datenanbieter, Kursbereinigung, Zwischenspeicherung und der Umrechnungsweg über USD.
Daten und Währungen →Erste Schritte
Voraussetzungen, Konfiguration, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und die Ergebnisse.
Erste Schritte →Blog
Hintergrundartikel zum Optimierer, zu den Daten und zu den Methoden – vom Entwicklungsteam.
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